Сравнение IDXX с EXAS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IDXX с EXAS

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Exact Sciences Corporation (EXAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или EXAS.

Корреляция

Корреляция между IDXX и EXAS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и EXAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IDXX

EXAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDXX:

-0.92

EXAS:

-0.36

Коэф-т Сортино

IDXX:

-1.25

EXAS:

-0.16

Коэф-т Омега

IDXX:

0.85

EXAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

IDXX:

-0.59

EXAS:

-0.29

Коэф-т Мартина

IDXX:

-1.48

EXAS:

-0.92

Индекс Язвы

IDXX:

16.90%

EXAS:

22.80%

Дневная вол-ть

IDXX:

27.11%

EXAS:

58.70%

Макс. просадка

IDXX:

-81.46%

EXAS:

-98.01%

Текущая просадка

IDXX:

-40.68%

EXAS:

-65.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDXX:

$34.28B

EXAS:

$10.03B

EPS

IDXX:

$10.34

EXAS:

-$1.16

PEG коэффициент

IDXX:

4.45

EXAS:

-1.07

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$2.94B

EXAS:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$1.81B

EXAS:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$977.28M

EXAS:

$14.62M

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у EXAS с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции EXAS по среднегодовой доходности: 18.09% против 7.00% соответственно.

IDXX

С начала года

1.26%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-21.79%

5 лет

7.66%

10 лет

18.09%

EXAS

С начала года

-3.54%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

9.12%

1 год

-19.25%

5 лет

-9.64%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и EXAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDXX c EXAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXX

EXAS

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EXAS равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и EXAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IDXX

EXAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и EXAS

Ни IDXX, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDXX и EXAS

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что меньше максимальной просадки EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IDXX

EXAS

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и EXAS

Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 7.09%, в то время как у Exact Sciences Corporation (EXAS) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IDXX

EXAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и EXAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IDXX с EXAS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IDXX и EXAS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и EXAS

IDXX

EXAS

Сравнение IDXX c EXAS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и EXAS

Просадки

Сравнение просадок IDXX и EXAS

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и EXAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и EXAS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество