Сравнение IDXLX с ISOLX
IDXLX (Voya Index Solution 2040 Portfolio) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, IDXLX returned 10.84%/yr vs 5.60%/yr for ISOLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDXLX и ISOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXLX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у ISOLX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции IDXLX превзошли акции ISOLX по среднегодовой доходности: 10.84% против 5.60% соответственно.
IDXLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.84%
ISOLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам IDXLX и ISOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXLX Voya Index Solution 2040 Portfolio | 9.77% | 18.90% | 13.55% | 18.84% | -17.96% | 16.62% | 15.65% | 23.77% | -7.52% | 19.68% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 4.85% | 11.96% | 7.03% | 11.13% | -14.97% | 6.53% | 10.46% | 14.40% | -2.96% | 9.49% |
Correlation
The correlation between IDXLX and ISOLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between IDXLX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXLX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск
IDXLX
ISOLX
Сравнение IDXLX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXLX | ISOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.15 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 14.38 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXLX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IDXLX и ISOLX
Максимальная просадка IDXLX за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXLX и ISOLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXLX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -19.02% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -4.54% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -6.37% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -19.02% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -19.02% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.42% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.82% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.96% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXLX и ISOLX
Voya Index Solution 2040 Portfolio (IDXLX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что IDXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXLX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.03% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 4.52% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 5.61% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 7.02% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 6.57% | +8.16% |
Сравнение комиссий IDXLX и ISOLX
И IDXLX, и ISOLX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXLX и ISOLX
Дивидендная доходность IDXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ISOLX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXLX Voya Index Solution 2040 Portfolio | 1.81% | 1.99% | 0.62% | 8.23% | 13.44% | 4.59% | 4.31% | 4.56% | 3.62% | 1.03% | 0.17% | 5.83% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.71% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IDXLX and ISOLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IDXLX has higher volatility (3.16%) compared to ISOLX (2.03%). In terms of maximum drawdown, IDXLX dropped -30.09% vs ISOLX's -19.02%.
ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXLX и ISOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор