Сравнение IDVY.L с JEQP.L
IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. IDVY.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, IDVY.L returned 22.48% vs 20.59% for JEQP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IDVY.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 7.90%.
IDVY.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 8.23%
JEQP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVY.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 10.37% | 48.82% | -2.33% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 7.90% | 6.86% | -16.74% |
Correlation
The correlation between IDVY.L and JEQP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
IDVY.L
JEQP.L
Сравнение IDVY.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.66 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 12.02 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY.L и JEQP.L
Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -74.07%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -99.02% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -5.64% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.99% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -15.67% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.72% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.L и JEQP.L
Текущая волатильность для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) составляет 3.21%, в то время как у JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.87% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.44% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.71% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 5,999.90% | -5,984.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 5,999.90% | -5,982.59% |
Сравнение комиссий IDVY.L и JEQP.L
IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.L и JEQP.L
Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JEQP.L в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 4.48% | 4.28% | 5.94% | 5.75% | 5.08% | 3.76% | 3.59% | 5.03% | 4.68% | 3.85% | 3.69% | 3.93% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.25% | 10.25% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.L and JEQP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.
IDVY.L is categorized as Europe Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор