PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.AS с IAEX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.AS с IAEX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and IAEX.AS (iShares AEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while IAEX.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs 11.40%/yr for IAEX.AS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IAEX.AS.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.AS и IAEX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у IAEX.AS с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям IAEX.AS по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.40% соответственно.

IDVY.AS

1 день
0.33%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.21%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.10%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.08%
10 лет*
7.33%

IAEX.AS

1 день
0.32%
1 месяц
3.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
15.72%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.AS и IAEX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		8.21%41.92%8.62%4.42%-13.82%24.39%-17.87%20.43%-10.28%9.96%
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF		11.70%10.37%14.23%16.75%-12.11%30.21%4.78%27.67%-8.03%15.97%

Correlation

The correlation between IDVY.AS and IAEX.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2005 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IDVY.AS and IAEX.AS has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

iShares AEX UCITS ETF

Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с DECD.DEIDVY.AS с HPRD.L
Часто сравнивают с IAEX.AS:
IAEX.AS с VMID.DEIAEX.AS с ^FCHIIAEX.AS с VOOIAEX.AS с VUSA.ASIAEX.AS с CSPX.ASIAEX.AS с ^NDXIAEX.AS с SLV

Доходность на риск

IDVY.AS vs. IAEX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.AS
Ранг доходности на риск IAEX.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.AS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.AS c IAEX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVY.ASIAEX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.17

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.69

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.29

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

5.61

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.AS vs. IAEX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.AS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IAEX.AS равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.AS и IAEX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVY.ASIAEX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IDVY.AS и IAEX.AS

Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки IAEX.AS в -64.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и IAEX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.ASIAEX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-64.96%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.78%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.83%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-22.39%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-35.49%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.60%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-17.21%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.79%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.AS и IAEX.AS

Текущая волатильность для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) составляет 3.54%, в то время как у iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAEX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.ASIAEX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.84%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.55%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

13.25%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.45%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.22%

+1.04%

Сравнение комиссий IDVY.AS и IAEX.AS

IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAEX.AS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.AS и IAEX.AS

Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IAEX.AS в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF		1.84%2.07%2.13%2.12%2.28%1.54%1.23%2.79%3.15%2.74%2.86%2.90%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		3.99%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%4.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.AS and IAEX.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAEX.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAEX.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.

IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IAEX.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.30% for IAEX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и IAEX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор