Сравнение IDVY.AS с CYBU.AS
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDVY.AS returned 9.08%/yr vs 6.65%/yr for CYBU.AS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и CYBU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как CYBU.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYBU.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у CYBU.AS с доходностью 3.70%.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
CYBU.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и CYBU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 1.20% |
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 3.70% | -9.69% | 18.86% | 4.58% | 8.91% | 9.95% | -7.28% | 0.97% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and CYBU.AS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
CYBU.AS
Сравнение IDVY.AS c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | CYBU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.44 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 1.00 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.29 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и CYBU.AS
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки CYBU.AS в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и CYBU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -15.50% | -55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -4.26% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -12.74% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -12.74% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -7.68% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -6.50% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.87% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и CYBU.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.41% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 4.60% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 6.58% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 7.87% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 7.79% | +9.47% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и CYBU.AS
И IDVY.AS, и CYBU.AS имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и CYBU.AS
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CYBU.AS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 1.84% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and CYBU.AS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY.AS and CYBU.AS have the same expense ratio: 0.40% per year.
IDVY.AS is categorized as Europe Equities, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и CYBU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор