PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с IHDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.13%/yr vs 10.38%/yr for IHDG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for IHDG.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции IHDG немного впереди с 10.38%.

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%

IHDG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
4.39%
С начала года
9.07%
1 год
17.69%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		9.07%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Correlation

The correlation between IDV and IHDG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.67

The correlation between IDV and IHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и IHDG

Секторы
IDV
IHDG

Финансовые услуги

33.3%
15.8%

Энергетика

13.6%
3.7%

Коммунальные услуги

11.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
19.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.3%

Промышленность

6.5%
24.5%

Сырьевые материалы

5.7%
5.1%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Технологии

0.8%
11.2%

Здравоохранение

-

9.4%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
IHDG
15.8%

Энергетика

IDV
13.6%
IHDG
3.7%

Коммунальные услуги

IDV
11.9%
IHDG
0.8%

Коммуникационные услуги

IDV
9.3%
IHDG
5.8%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
IHDG
19.2%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.4%
IHDG
4.3%

Промышленность

IDV
6.5%
IHDG
24.5%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
IHDG
5.1%

Недвижимость

IDV
2.0%
IHDG
0.3%

Технологии

IDV
0.8%
IHDG
11.2%

Здравоохранение

IDV

-

IHDG
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с HAWX

Доходность на риск

IDV vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.25

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.84

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.69

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

6.23

+4.48

IDV vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и IHDG

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-29.24%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.49%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-18.88%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-19.52%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-29.24%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.06%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-4.01%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IHDG

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеют волатильность 3.48% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.54%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.98%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.17%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

14.93%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.60%

+2.01%

Сравнение комиссий IDV и IHDG

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IHDG

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности IHDG в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.82%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IDV and IHDG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (3.54%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs IHDG's -29.24%.

On 10-year performance, IHDG leads with 10.38% vs 10.13% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHDG has performed better with a 10.38% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 1.82% for IHDG.

IDV is categorized as Global Equities, while IHDG is Foreign Large Cap Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.58% for IHDG.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и IHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор