PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с IHDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

IDV и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.93%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.49%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции IHDG немного отстают с 9.91%.

IDV

1 день
0.30%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.93%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.88%
3 года*
22.73%
5 лет*
12.82%
10 лет*
10.28%

IHDG

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.49%
6 месяцев
4.94%
1 год
14.89%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с VXUSIHDG с DEMIHDG с SCHD

Сравнение комиссий IDV и IHDG

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

IDV vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVIHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

0.86

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.31

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.31

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.36

4.94

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.86

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между IDV и IHDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IHDG

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IHDG в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.59%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Просадки

Сравнение просадок IDV и IHDG

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-29.24%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.49%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-19.52%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-29.24%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.89%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-4.05%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.97%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IHDG

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеют волатильность 6.00% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.79%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.13%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.33%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.62%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

15.70%

+2.26%