Сравнение IDTW.L с ROBO.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while ROBO.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTW.L returned 19.92%/yr vs 12.22%/yr for ROBO.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for ROBO.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и ROBO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у ROBO.L с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции IDTW.L превзошли акции ROBO.L по среднегодовой доходности: 19.92% против 12.22% соответственно.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
ROBO.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам IDTW.L и ROBO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
ROBO.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 11.97% | 23.22% | -1.60% | 25.20% | -33.80% | 15.65% | 45.75% | 29.35% | -21.17% | 46.40% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and ROBO.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between IDTW.L and ROBO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. ROBO.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
ROBO.L
Сравнение IDTW.L c ROBO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | ROBO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.64 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 5.33 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и ROBO.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки ROBO.L в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и ROBO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | ROBO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -42.74% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -16.23% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -28.70% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -42.74% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -42.74% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -13.75% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -13.17% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.01% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и ROBO.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | ROBO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 9.88% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 22.22% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 26.36% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.21% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.45% | -0.04% |
Сравнение комиссий IDTW.L и ROBO.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ROBO.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и ROBO.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как ROBO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
ROBO.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and ROBO.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTW.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTW.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while ROBO.L is Robotics. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.80% for ROBO.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и ROBO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор