Сравнение IDTW.L с IWDA.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTW.L returned 19.92%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IDTW.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 19.92% против 12.88% соответственно.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
IWDA.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам IDTW.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.93% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and IWDA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between IDTW.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
IWDA.L
Сравнение IDTW.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.41 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.83 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и IWDA.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -34.11% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.31% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -16.94% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -25.88% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -34.11% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -1.24% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -4.39% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.04% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и IWDA.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.89% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 9.85% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 12.29% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 15.73% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 15.78% | +6.63% |
Сравнение комиссий IDTW.L и IWDA.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and IWDA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while IWDA.L is Global Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор