Сравнение IDTW.L с AEMD.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and AEMD.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while AEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTW.L returned 18.84%/yr vs 6.30%/yr for AEMD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for AEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и AEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTW.L торгуется в USD, в то время как AEMD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у AEMD.L с доходностью 16.41%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
AEMD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -8.79%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и AEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -12.47% |
AEMD.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 16.41% | 35.35% | 6.58% | 8.00% | -19.89% | -3.23% | 18.07% | 7.18% | -21.09% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and AEMD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between IDTW.L and AEMD.L shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. AEMD.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
AEMD.L
Сравнение IDTW.L c AEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | AEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.32 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.51 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и AEMD.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки AEMD.L в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и AEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | AEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -45.33% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -13.64% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -16.97% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -35.02% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -11.17% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -18.38% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.21% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и AEMD.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) (AEMD.L) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | AEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 9.39% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 19.45% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 21.58% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 19.22% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.80% | +1.61% |
Сравнение комиссий IDTW.L и AEMD.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AEMD.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и AEMD.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AEMD.L в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMD.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.31% | 2.49% | 3.14% | 2.21% | 1.66% | 2.35% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and AEMD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while AEMD.L is Emerging Markets Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while AEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.20% for AEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и AEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор