Сравнение IDTP.L с IB01.L
IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTP.L returned 0.45%/yr vs 3.30%/yr for IB01.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTP.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTP.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.88%.
IDTP.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 2.39%
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTP.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.66% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 7.16% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.88% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
Correlation
The correlation between IDTP.L and IB01.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IDTP.L
IB01.L
Сравнение IDTP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTP.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 8.12 | -6.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 114.52 | -112.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 554.38 | -549.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTP.L и IB01.L
Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -39.19%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -1.28% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.03% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -0.09% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -0.31% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.02% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.23% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.01% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTP.L и IB01.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.08% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 0.23% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 0.33% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 0.54% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.78% | +5.57% |
Сравнение комиссий IDTP.L и IB01.L
IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTP.L и IB01.L
Ни IDTP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IDTP.L and IB01.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for IDTP.L.
IDTP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IB01.L is Government Bonds. IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор