Сравнение IDTP.L с GILG.L
IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IDTP.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while GILG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTP.L returned 0.96%/yr vs -2.52%/yr for GILG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GILG.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTP.L и GILG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTP.L торгуется в USD, в то время как GILG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTP.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у GILG.L с доходностью 1.27%.
IDTP.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.62%
GILG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTP.L и GILG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.09% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 1.96% |
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.27% | 12.10% | -2.51% | 8.56% | -27.17% | 4.24% | 6.65% |
Correlation
The correlation between IDTP.L and GILG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between IDTP.L and GILG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTP.L vs. GILG.L — Ранг доходности на риск
IDTP.L
GILG.L
Сравнение IDTP.L c GILG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTP.L | GILG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.64 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 1.45 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTP.L | GILG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.04 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IDTP.L и GILG.L
Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки GILG.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и GILG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTP.L | GILG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -40.10% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -4.97% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -13.20% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -40.10% | +24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -14.42% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -17.07% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.19% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTP.L и GILG.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTP.L | GILG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.78% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 6.64% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 9.30% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 12.68% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 12.28% | -5.91% |
Сравнение комиссий IDTP.L и GILG.L
IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GILG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTP.L и GILG.L
IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.98% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTP.L and GILG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.
IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.20% for GILG.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и GILG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор