Сравнение IDTM.L с SWDA.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTM.L returned 23.02%/yr vs 13.08%/yr for SWDA.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTM.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции IDTM.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 23.02% против 13.08% соответственно.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
SWDA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам IDTM.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | 9.38% | 8.43% | -0.05% | 2.18% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.81% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and SWDA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г. | -0.18 |
The correlation between IDTM.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
SWDA.L
Сравнение IDTM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.02 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 13.29 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.27 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и SWDA.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -33.62% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -8.59% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -17.07% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -26.50% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | -33.62% | +20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.42% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.58% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.95% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) составляет 1.97%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.81% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 8.58% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 11.41% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 15.30% | +63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 15.73% | +43.96% |
Сравнение комиссий IDTM.L и SWDA.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and SWDA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
IDTM.L is categorized as Government Bonds, while SWDA.L is Global Equities. IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор