Сравнение IDTK.L с LDME.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and LDME.L (L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - IDTK.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while LDME.L tracks the FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTK.L returned 15.73%/yr vs 9.08%/yr for LDME.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for LDME.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и LDME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTK.L торгуется в USD, в то время как LDME.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDME.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у LDME.L с доходностью 10.67%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
LDME.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и LDME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -10.38% |
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 10.67% | 25.33% | 9.47% | 16.47% | -12.78% | 7,213.16% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and LDME.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. LDME.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
LDME.L
Сравнение IDTK.L c LDME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | LDME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.48 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 7.88 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и LDME.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки LDME.L в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и LDME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | LDME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -26.64% | -49.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -8.18% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -17.19% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -26.64% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -4.91% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -6.40% | -37.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.58% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и LDME.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | LDME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.80% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 11.48% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 13.79% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 14.73% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 3,205.83% | -3,171.52% |
Сравнение комиссий IDTK.L и LDME.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LDME.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и LDME.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LDME.L в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 2.88% | 3.04% | 3.67% | 3.56% | 4.57% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and LDME.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDME.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDME.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while LDME.L tracks FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.45% for LDME.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и LDME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор