Сравнение IDTG.L с 020Y.L
IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and 020Y.L (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTG.L is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while 020Y.L is a European Government Bonds fund tracking the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTG.L returned -8.05%/yr vs -11.00%/yr for 020Y.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for 020Y.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTG.L и 020Y.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTG.L торгуется в GBP, в то время как 020Y.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 020Y.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTG.L показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у 020Y.L с доходностью -3.58%.
IDTG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- —
020Y.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -3.91%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTG.L и 020Y.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -1.47% | 3.96% | -7.60% | 0.47% | -31.51% | -4.43% | -3.92% |
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | -3.58% | -6.25% | -9.18% | 5.70% | -32.90% | -14.63% | 0.40% |
Correlation
The correlation between IDTG.L and 020Y.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between IDTG.L and 020Y.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTG.L vs. 020Y.L — Ранг доходности на риск
IDTG.L
020Y.L
Сравнение IDTG.L c 020Y.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) и iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTG.L | 020Y.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.67 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.42 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTG.L и 020Y.L
Максимальная просадка IDTG.L за все время составила -50.29%, примерно равная максимальной просадке 020Y.L в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTG.L и 020Y.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTG.L | 020Y.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -51.97% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.99% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -20.59% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -48.25% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.89% | -51.60% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -36.90% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.25% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTG.L и 020Y.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) составляет 2.56%, в то время как у iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (020Y.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IDTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 020Y.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTG.L | 020Y.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.49% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 8.47% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 11.39% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 44.24% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 41.23% | -25.80% |
Сравнение комиссий IDTG.L и 020Y.L
IDTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 020Y.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTG.L и 020Y.L
Дивидендная доходность IDTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности 020Y.L в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
020Y.L iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 3.63% | 3.42% | 2.94% | 2.11% | 0.91% | 0.10% | 0.11% |
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.70% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.73% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
IDTG.L and 020Y.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 020Y.L.
IDTG.L is categorized as Long-Term Bond, while 020Y.L is European Government Bonds. IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while 020Y.L tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index. Their fees differ too: 0.10% for IDTG.L and 0.15% for 020Y.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTG.L и 020Y.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор