Сравнение IDPE.L с MWOZ.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IDPE.L is a Financials Equities fund tracking the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IDPE.L returned -16.47% vs 21.76% for MWOZ.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDPE.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | -2.87% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and MWOZ.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between IDPE.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
MWOZ.L
Сравнение IDPE.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.48 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.55 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -17.73% | -64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -8.81% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.48% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -1.99% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 2.07% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и MWOZ.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.98% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 9.25% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 12.00% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.08% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 15.08% | +7.03% |
Сравнение комиссий IDPE.L и MWOZ.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and MWOZ.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L is categorized as Financials Equities, while MWOZ.L is Global Equities. IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор