Сравнение IDL.PA с TTE.L
IDL.PA (ID Logistics Group SA) and TTE.L (TotalEnergies SE) are both stocks. IDL.PA operates in Specialty Business Services (Industrials), while TTE.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, IDL.PA returned 12.21%/yr vs 12.07%/yr for TTE.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDL.PA и TTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDL.PA показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у TTE.L с доходностью 32.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDL.PA имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции TTE.L немного отстают с 12.07%.
IDL.PA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.21%
TTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 41.32%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам IDL.PA и TTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDL.PA ID Logistics Group SA | -7.42% | 8.30% | 24.02% | 14.18% | -27.07% | 62.61% | 25.28% | 56.87% | -14.94% | 0.15% |
TTE.L TotalEnergies SE | 32.20% | 14.53% | -9.91% | 10.27% | 42.59% | 35.62% | -22.25% | 10.04% | 5.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between IDL.PA and TTE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between IDL.PA and TTE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDL.PA vs. TTE.L — Ранг доходности на риск
IDL.PA
TTE.L
Сравнение IDL.PA c TTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ID Logistics Group SA (IDL.PA) и TotalEnergies SE (TTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDL.PA | TTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.55 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.29 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDL.PA | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.16 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.28 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IDL.PA и TTE.L
Максимальная просадка IDL.PA за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки TTE.L в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDL.PA и TTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDL.PA | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -59.25% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -13.74% | -19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.33% | -26.69% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -31.45% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -59.25% | +20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -11.96% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -13.95% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 5.27% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDL.PA и TTE.L
Текущая волатильность для ID Logistics Group SA (IDL.PA) составляет 5.73%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE.L) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что IDL.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDL.PA | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 12.87% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 35.36% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 42.06% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 50.36% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 41.82% | -12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDL.PA и TTE.L
IDL.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDL.PA ID Logistics Group SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE.L TotalEnergies SE | 4.59% | 7.30% | 5.75% | 4.61% | 6.20% | 5.90% | 7.58% | 3.95% | 5.42% | 5.33% | 5.03% | 5.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDL.PA и TTE.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ID Logistics Group SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDL.PA and TTE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDL.PA и TTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор