Сравнение IDFN.L с DRON.L
IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) and DRON.L (Drone UCITS ETF Acc) are both Aerospace & Defense funds - IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index while DRON.L tracks the VettaFi Drones UCITS Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDFN.L charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for DRON.L.
Доходность
Сравнение доходности IDFN.L и DRON.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDFN.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 36.89%
- 6 месяцев
- 40.89%
- 1 год
- 76.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRON.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 21.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDFN.L и DRON.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDFN.L Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 16.98% |
DRON.L Drone UCITS ETF Acc | 1.33% |
Correlation
The correlation between IDFN.L and DRON.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDFN.L vs. DRON.L — Ранг доходности на риск
IDFN.L
DRON.L
Сравнение IDFN.L c DRON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) и Drone UCITS ETF Acc (DRON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDFN.L | DRON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDFN.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.49 | 0.09 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок IDFN.L и DRON.L
Максимальная просадка IDFN.L за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DRON.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFN.L и DRON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDFN.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -31.02% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -7.06% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -16.26% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFN.L и DRON.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDFN.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 67.61% | -41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 67.61% | -40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 67.61% | -40.73% |
Сравнение комиссий IDFN.L и DRON.L
IDFN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRON.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFN.L и DRON.L
Ни IDFN.L, ни DRON.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IDFN.L and DRON.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDFN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDFN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DRON.L.
IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index, while DRON.L tracks VettaFi Drones UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.35% for IDFN.L and 0.69% for DRON.L.
Подберите оптимальное распределение для IDFN.L и DRON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор