Сравнение ICVT с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
ICVT и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или STIP.
Основные характеристики
| ICVT | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.73% | 1.30% |
| Дох-ть за 1 год | 11.42% | 3.46% |
| Дох-ть за 3 года | -2.40% | 1.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 8.26% | 2.47% |
| Макс. просадка | -33.25% | -5.50% |
| Current Drawdown | -19.73% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между ICVT и STIP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и STIP
С начала года, ICVT показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и STIP
ICVT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICVT c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и STIP
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности STIP в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.08% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.80% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и STIP
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и STIP
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.