Сравнение ICVT с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
ICVT и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или STIP.
Основные характеристики
| ICVT | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.61% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 22.30% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.28% | 2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 3.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.11 | 25.07 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 2.07% |
| Макс. просадка | -33.25% | -5.50% |
| Текущая просадка | -11.07% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между ICVT и STIP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и STIP
С начала года, ICVT показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и STIP
ICVT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICVT c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и STIP
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности STIP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.27% | 1.84% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и STIP
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и STIP
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.