Сравнение ICVT с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
ICVT и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или FUTY.
Основные характеристики
| ICVT | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.61% | 25.49% |
| Дох-ть за 1 год | 22.30% | 32.50% |
| Дох-ть за 3 года | -2.28% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 14.11 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 15.85% |
| Макс. просадка | -33.25% | -36.44% |
| Текущая просадка | -11.07% | -5.19% |
Корреляция
Корреляция между ICVT и FUTY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FUTY
С начала года, ICVT показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 25.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и FUTY
ICVT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICVT c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FUTY
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FUTY в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.27% | 1.84% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.78% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FUTY
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FUTY
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.