Сравнение ICSU.L с IITU.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -3.96% | -2.26% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 15.73% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and IITU.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between ICSU.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и IITU.L
Секторы
ICSU.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
IITU.L
-
Энергетика
ICSU.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
ICSU.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
ICSU.L
-
IITU.L
-
Промышленность
ICSU.L
-
IITU.L
Недвижимость
ICSU.L
-
IITU.L
-
Технологии
ICSU.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
IITU.L
Сравнение ICSU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.17 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 8.17 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.71 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.23 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и IITU.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -28.03% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -16.76% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -28.03% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -28.03% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -2.89% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -5.14% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.51% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) составляет 6.57%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.01% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 14.45% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 19.60% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 21.94% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 21.31% | -7.00% |
Сравнение комиссий ICSU.L и IITU.L
И ICSU.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и IITU.L
Ни ICSU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and IITU.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IITU.L is Technology Equities. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор