Сравнение ICSH с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
ICSH и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или STIP.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и STIP
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.60%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ICSH – 2.40% и акции STIP – 2.40%.
ICSH
4.94%
0.33%
2.87%
5.84%
2.68%
2.40%
STIP
4.60%
-0.11%
2.99%
6.05%
3.50%
2.40%
Основные характеристики
| ICSH | STIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 13.65 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 37.42 | 5.09 |
| Коэф-т Омега | 8.41 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 84.56 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 512.24 | 22.80 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 0.43% | 2.03% |
| Макс. просадка | -3.94% | -5.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и STIP
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ICSH и STIP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICSH c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и STIP
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности STIP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и STIP
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и STIP
Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.14%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.