PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICL Group Ltd (ICL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ICL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICL Group Ltd (ICL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICL
ICL Group Ltd		-7.43%18.12%2.81%-27.23%-14.74%97.88%7.98%-11.61%52.00%5.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ICL показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.06% соответственно.

ICL

1 день
1.16%
1 месяц
4.88%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-6.82%
3 года*
-4.82%
5 лет*
3.44%
10 лет*
7.49%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICL Group Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ICL:
ICL с MOSICL с FMCICL с BTIICL с CFICL с CTVAICL с MOICL с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ICL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICL
Ранг доходности на риск ICL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.96

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.49

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.53

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

7.27

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.96

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между ICL и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICL и SPY

Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICL
ICL Group Ltd		2.62%2.29%3.96%7.34%16.15%2.58%1.82%4.45%6.65%7.23%4.23%6.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ICL и SPY

Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-55.19%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-12.05%

-21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.87%

-24.50%

-39.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-33.72%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.49%

-5.53%

-41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-9.09%

-21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

2.54%

+15.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ICL и SPY

ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

5.35%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.11%

9.50%

+21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

19.06%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

17.06%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.59%

17.92%

+16.67%