Сравнение ICL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICL Group Ltd (ICL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICL или SPY.
Основные характеристики
| ICL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.87% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | -19.34% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | -2.56% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.79% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.64% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 33.92% | 11.48% |
| Макс. просадка | -79.88% | -55.19% |
| Current Drawdown | -54.45% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между ICL и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICL и SPY
С начала года, ICL показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.64% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и SPY
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 10.85% | 12.15% | 12.37% | 6.86% | 1.83% | 4.45% | 3.32% | 3.44% | 4.23% | 6.74% | 15.16% | 20.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ICL и SPY
Максимальная просадка ICL за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и SPY
ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.