Сравнение ICL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICL Group Ltd (ICL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ICL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.10% соответственно.
ICL
-4.91%
12.41%
-3.50%
-7.25%
8.01%
1.50%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ICL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 15.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 12.14% |
| Макс. просадка | -63.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -54.94% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ICL и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и SPY
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 4.24% | 12.15% | 12.37% | 6.86% | 1.83% | 4.45% | 3.32% | 3.44% | 4.23% | 6.74% | 1.37% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ICL и SPY
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и SPY
ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.