Сравнение ICGB.DE с QDVE.DE
ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICGB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGB.DE returned 3.70%/yr vs 21.17%/yr for QDVE.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ICGB.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ICGB.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICGB.DE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.05%.
ICGB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 24.61%
Сравнение доходности по годам ICGB.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGB.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 8.29% | -7.16% | 11.36% | -2.27% | 1.10% | 17.31% | 0.08% | -10.15% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.05% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 12.97% |
Correlation
The correlation between ICGB.DE and QDVE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGB.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
ICGB.DE
QDVE.DE
Сравнение ICGB.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICGB.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.86 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 4.59 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICGB.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка ICGB.DE за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGB.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -31.40% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -15.60% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.17% | -29.81% | +18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.36% | -29.81% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -8.54% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.80% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 6.34% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGB.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) составляет 1.06%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ICGB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 7.03% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 16.33% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 21.74% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 22.97% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 21.85% | -13.96% |
Сравнение комиссий ICGB.DE и QDVE.DE
ICGB.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICGB.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность ICGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGB.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.68% | 1.92% | 2.22% | 2.58% | 2.80% | 2.71% | 2.63% | 0.95% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICGB.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ICGB.DE.
ICGB.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for ICGB.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ICGB.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор