PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICGB.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGB.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - ICGB.DE tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ICGB.DE returned 5.26%/yr vs 5.61%/yr for ENDH.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ICGB.DE charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for ENDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ICGB.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICGB.DE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.35%.

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

ENDH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.35%
1 год
3.21%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGB.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%-2.83%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.35%7.89%6.59%5.41%-2.48%

Correlation

The correlation between ICGB.DE and ENDH.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с SEAD.DEICGB.DE с CGB.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DE

Доходность на риск

ICGB.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGB.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICGB.DEENDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.65

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.98

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.44

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

4.19

+4.20

ICGB.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGB.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGB.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICGB.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка ICGB.DE за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGB.DE и ENDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGB.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-6.78%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.21%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-2.71%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.68%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-1.11%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.76%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGB.DE и ENDH.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) составляет 1.06%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ICGB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGB.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.64%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

4.60%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.94%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

4.99%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

4.99%

+2.90%

Сравнение комиссий ICGB.DE и ENDH.DE

ICGB.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGB.DE и ENDH.DE

Дивидендная доходность ICGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%

Часто задаваемые вопросы

ICGB.DE and ENDH.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for ICGB.DE.

ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for ICGB.DE and 0.28% for ENDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGB.DE и ENDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор