PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICF с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) is REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ICF returned 5.30%/yr vs 4.51%/yr for O. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ICF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.51% соответственно.

ICF

1 день
2.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
14.36%
С начала года
17.85%
1 год
16.45%
3 года*
10.26%
5 лет*
3.00%
10 лет*
5.30%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		17.85%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between ICF and O is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2001 г.

0.77

The correlation between ICF and O has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с XLREICF с ICFIICF с SDIV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ICF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.33

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.87

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

4.57

+1.16

ICF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICF и O

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-48.45%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.10%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-26.49%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-34.48%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-48.28%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-9.19%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.86%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и O

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 5.20%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.93%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.10%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.74%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.06%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

25.67%

-5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и O

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.38%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

ICF and O have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to ICF (5.20%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор