PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
O
Realty Income Corporation
11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.07% соответственно.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Realty Income Corporation

Доходность на риск

ICF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.86

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.24

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.19

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

3.57

-2.37

ICF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между ICF и O составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и O

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности O в 5.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
O
Realty Income Corporation
5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок ICF и O

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и O.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-48.45%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.10%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-34.48%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-48.28%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-9.22%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.70%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и O

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.51% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

11.31%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.84%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.89%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

25.69%

-5.11%