Сравнение ICF с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O).
ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ICF и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.07% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. O — Ранг доходности на риск
ICF
O
Сравнение ICF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.24 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.57 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ICF и O составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и O
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и O
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -48.45% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.10% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -34.48% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -48.28% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -9.22% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.70% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и O
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.51% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.53% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 11.31% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.84% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.89% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 25.69% | -5.11% |