Сравнение ICF с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O).
ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или O.
Основные характеристики
| ICF | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.84% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 32.25% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.50% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 7.32 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 18.24% |
| Макс. просадка | -76.74% | -48.45% |
| Текущая просадка | -8.82% | -13.32% |
Корреляция
Корреляция между ICF и O составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ICF и O
С начала года, ICF показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и O
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.55% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% | 3.41% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и O
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и O
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 5.52%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.