PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICF с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICF и O составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ICF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
629.39%
1,416.69%
ICF
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICF:

0.41

O:

-0.09

Коэф-т Сортино

ICF:

0.66

O:

-0.01

Коэф-т Омега

ICF:

1.08

O:

1.00

Коэф-т Кальмара

ICF:

0.25

O:

-0.06

Коэф-т Мартина

ICF:

1.49

O:

-0.20

Индекс Язвы

ICF:

4.46%

O:

8.07%

Дневная вол-ть

ICF:

16.09%

O:

17.46%

Макс. просадка

ICF:

-76.73%

O:

-48.45%

Текущая просадка

ICF:

-14.74%

O:

-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у O с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.02% против 5.77% соответственно.


ICF

С начала года

4.57%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

7.24%

1 год

5.69%

5 лет

3.36%

10 лет

5.02%

O

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

-2.03%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.41-0.09
Коэффициент Сортино ICF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.66-0.01
Коэффициент Омега ICF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.00
Коэффициент Кальмара ICF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25-0.06
Коэффициент Мартина ICF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.49-0.20
ICF
O

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
-0.09
ICF
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и O

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности O в 5.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.68%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%3.41%
O
Realty Income Corporation
5.93%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок ICF и O

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.74%
-20.06%
ICF
O

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и O

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
5.35%
ICF
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab