PortfoliosLab logo
Сравнение ICE с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICE и MAIN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICE и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
499.21%
1,487.51%
ICE
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.32

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

ICE:

1.80

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

ICE:

1.26

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.75

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

ICE:

5.10

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

ICE:

4.86%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

ICE:

-7.44%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$93.78B

MAIN:

$4.84B

EPS

ICE:

$4.78

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

ICE:

34.15

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

ICE:

2.70

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

ICE:

10.11

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

ICE:

3.39

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 15.30% против 14.17% соответственно.


ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.32
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.80
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.26
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.75
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.10
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.96
ICE
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и MAIN

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок ICE и MAIN

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-12.93%
ICE
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и MAIN

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.89%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
13.75%
ICE
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию