PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICDU.L с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICDU.L с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - ICDU.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICDU.L returned 14.04%/yr vs 28.60%/yr for WTAI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ICDU.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности ICDU.L и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICDU.L торгуется в GBp, в то время как WTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTAI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICDU.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 44.99%.

ICDU.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.16%
3 года*
14.04%
5 лет*
9.32%
10 лет*
13.79%

WTAI

1 день
-8.25%
1 месяц
7.69%
С начала года
44.99%
6 месяцев
40.53%
1 год
91.03%
3 года*
28.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICDU.L и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		-0.52%-0.77%33.05%35.72%-29.67%-2.81%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		44.99%25.23%8.39%39.01%-35.40%-3.13%

Correlation

The correlation between ICDU.L and WTAI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.47

The correlation between ICDU.L and WTAI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICDU.L и WTAI

Секторы
ICDU.L
WTAI

Потребительский циклический сектор

97.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.2%

Технологии

0.8%
71.6%

Промышленность

0.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

ICDU.L
97.6%
WTAI
8.3%

Коммуникационные услуги

ICDU.L
1.3%
WTAI
7.2%

Технологии

ICDU.L
0.8%
WTAI
71.6%

Промышленность

ICDU.L
0.1%
WTAI
5.6%

Сырьевые материалы

ICDU.L

-

WTAI

-

Потребительский защитный сектор

ICDU.L

-

WTAI
0.4%

Энергетика

ICDU.L

-

WTAI

-

Финансовые услуги

ICDU.L

-

WTAI
3.8%

Здравоохранение

ICDU.L

-

WTAI

-

Недвижимость

ICDU.L

-

WTAI

-

Коммунальные услуги

ICDU.L

-

WTAI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с ICDU.L:
ICDU.L с SXLY.LICDU.L с XDWC.LICDU.L с VCRICDU.L с SCHDICDU.L с QQQICDU.L с XLYICDU.L с SPY
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

ICDU.L vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICDU.L
Ранг доходности на риск ICDU.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICDU.L c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICDU.LWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.23

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.57

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

5.83

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

15.54

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICDU.L vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICDU.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICDU.L и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICDU.LWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.23

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ICDU.L и WTAI

Максимальная просадка ICDU.L за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки WTAI в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICDU.L и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICDU.LWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-39.27%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.70%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-33.21%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-10.13%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-16.98%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.88%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ICDU.L и WTAI

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) составляет 5.13%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ICDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICDU.LWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

13.60%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

22.84%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

28.30%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

29.23%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

29.23%

-9.08%

Сравнение комиссий ICDU.L и WTAI

ICDU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICDU.L и WTAI

ICDU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM2025202420232022
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.26%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ICDU.L and WTAI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICDU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICDU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

ICDU.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WTAI is Technology Equities. ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ICDU.L and 0.45% for WTAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICDU.L и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор