Сравнение ICDU.L с CDCE.L
ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index while CDCE.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. ICDU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CDCE.L.
Доходность
Сравнение доходности ICDU.L и CDCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICDU.L торгуется в GBp, в то время как CDCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ICDU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 13.77%
CDCE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICDU.L vs. CDCE.L — Ранг доходности на риск
ICDU.L
CDCE.L
Сравнение ICDU.L c CDCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICDU.L | CDCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICDU.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ICDU.L и CDCE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICDU.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICDU.L и CDCE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICDU.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | — | — |
Сравнение комиссий ICDU.L и CDCE.L
ICDU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICDU.L и CDCE.L
Ни ICDU.L, ни CDCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ICDU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICDU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CDCE.L.
ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while CDCE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICDU.L and 0.18% for CDCE.L.
Подберите оптимальное распределение для ICDU.L и CDCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор