Сравнение IBTS.L с XDJP.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 13.14%/yr for XDJP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 13.14% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 64.30%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.58% | -3.53% | 14.73% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and XDJP.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between IBTS.L and XDJP.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
XDJP.L
Сравнение IBTS.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.77 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 14.50 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.85 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и XDJP.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -23.69% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -13.40% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -18.82% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -20.61% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -23.69% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.35% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.79% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.42% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и XDJP.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.75% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 17.68% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 22.44% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 17.72% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 17.63% | -8.39% |
Сравнение комиссий IBTS.L и XDJP.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и XDJP.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности XDJP.L в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and XDJP.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.L.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while XDJP.L is Japan Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор