Сравнение IBTS.L с VERX.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VERX.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 1.72%/yr vs 11.39%/yr for VERX.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VERX.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и VERX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VERX.L с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям VERX.L по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.39% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 1.72%
VERX.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и VERX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 2.46% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 9.47% | 26.33% | 2.69% | 15.21% | -7.06% | 16.11% | 8.53% | 20.51% | -9.70% | 16.56% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and VERX.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.04 |
The correlation between IBTS.L and VERX.L shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. VERX.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
VERX.L
Сравнение IBTS.L c VERX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | VERX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.12 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.61 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и VERX.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки VERX.L в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и VERX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | VERX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -27.65% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -11.24% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -13.25% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -20.31% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -27.65% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.37% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -4.56% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.13% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и VERX.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | VERX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 3.27% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 11.04% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 13.13% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 14.80% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 15.55% | -6.80% |
Сравнение комиссий IBTS.L и VERX.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VERX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и VERX.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VERX.L в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.92% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.49% | 2.62% | 2.94% | 2.72% | 2.92% | 2.33% | 1.97% | 2.95% | 3.14% | 2.68% | 2.64% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and VERX.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VERX.L.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while VERX.L is Europe Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.10% for VERX.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и VERX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор