Сравнение IBTS.L с QDVY.DE
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.95%/yr vs 3.24%/yr for QDVY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и QDVY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как QDVY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVY.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.09%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
QDVY.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и QDVY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -4.36% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.09% | -6.57% | 4.45% | 0.92% | 13.42% | 1.24% | -2.90% | 1.14% | 7.49% | -3.13% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and QDVY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between IBTS.L and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск
IBTS.L
QDVY.DE
Сравнение IBTS.L c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | QDVY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.16 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.33 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и QDVY.DE
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и QDVY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -14.49% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -6.88% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -11.77% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -14.49% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -11.67% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.70% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.35% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и QDVY.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.51% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.74% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 7.17% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.84% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 9.17% | +0.07% |
Сравнение комиссий IBTS.L и QDVY.DE
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и QDVY.DE
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and QDVY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for QDVY.DE.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while QDVY.DE is Corporate Bonds. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.10% for QDVY.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и QDVY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор