Сравнение IBTS.L с IWDA.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 13.91%/yr for IWDA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 13.91% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.28% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 12.15% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and IWDA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between IBTS.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
IWDA.L
Сравнение IBTS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.25 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 16.00 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.33 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IWDA.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -26.18% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -6.37% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -18.91% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -18.91% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -26.18% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -0.07% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -3.39% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.70% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.39% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 8.83% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 11.60% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 14.49% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 15.51% | -6.27% |
Сравнение комиссий IBTS.L и IWDA.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and IWDA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while IWDA.L is Global Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор