PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTS.L с ^IDCOTCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTS.L с ^IDCOTCTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while ^IDCOTCTR (ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index) is an index. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 1.73%/yr for ^IDCOTCTR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и ^IDCOTCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTS.L торгуется в GBP, в то время как ^IDCOTCTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IDCOTCTR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у ^IDCOTCTR с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции IBTS.L превзошли акции ^IDCOTCTR по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.73% соответственно.

IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.47%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%

^IDCOTCTR

1 день
0.11%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.41%
3 года*
0.32%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и ^IDCOTCTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.65%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%7.21%-8.60%
^IDCOTCTR
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index		0.20%-1.23%2.58%-1.32%-1.86%-1.58%4.84%2.80%6.84%-6.54%

Correlation

The correlation between IBTS.L and ^IDCOTCTR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.67

The correlation between IBTS.L and ^IDCOTCTR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index

Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L

Доходность на риск

IBTS.L vs. ^IDCOTCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^IDCOTCTR
Ранг доходности на риск ^IDCOTCTR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOTCTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOTCTR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOTCTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOTCTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOTCTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c ^IDCOTCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTS.L^IDCOTCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.70

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.07

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

1.91

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTS.L vs. ^IDCOTCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IDCOTCTR равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и ^IDCOTCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTS.L^IDCOTCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и ^IDCOTCTR

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки ^IDCOTCTR в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и ^IDCOTCTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTS.L^IDCOTCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-23.38%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-5.82%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-8.51%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-16.22%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

-23.38%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-18.33%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-9.98%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.31%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и ^IDCOTCTR

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IDCOTCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTS.L^IDCOTCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.95%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

6.29%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

8.92%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

10.12%

-0.88%

Часто задаваемые вопросы

IBTS.L and ^IDCOTCTR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и ^IDCOTCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор