PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.05%
14.20%
^IDCOTCTR (ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index показал доход в -1.07% с начала года и 0.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.07%12.69%
1 месяц0.97%2.92%
6 месяцев1.10%15.76%
1 год0.81%23.89%
5 лет (среднегодовая)-0.61%13.23%
10 лет (среднегодовая)0.92%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IDCOTCTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.12%-1.32%0.55%-1.92%1.14%-1.07%
20232.49%-2.34%2.90%0.53%-1.16%-0.75%-0.34%-0.51%-2.22%-1.20%3.45%3.23%3.87%
2022-1.75%-1.45%-2.40%-2.85%0.63%-1.92%2.31%-2.43%-3.43%-1.70%2.68%-0.51%-12.29%
2021-0.86%-2.75%-0.62%0.63%0.21%0.69%1.30%0.13%-1.30%0.02%0.35%-0.27%-2.50%
20202.46%2.65%3.17%0.39%-0.27%0.10%1.14%-1.11%0.16%-0.95%0.36%-0.24%8.02%
20190.46%-0.26%1.91%-0.29%2.36%0.92%-0.12%3.42%-0.87%0.06%-0.29%-0.56%6.86%
2018-1.37%-0.75%0.95%-0.81%0.90%0.02%-0.43%0.77%-0.94%-0.47%0.88%2.16%0.86%
20170.22%0.49%-0.04%0.69%0.65%-0.16%0.17%1.09%-0.85%-0.13%-0.14%0.31%2.31%
20162.14%0.89%0.15%-0.11%0.01%2.24%0.37%-0.56%-0.13%-1.09%-2.67%-0.10%1.05%
20152.61%-1.57%0.63%-0.53%-0.19%-0.89%0.84%0.04%0.87%-0.36%-0.42%-0.17%0.81%
20141.34%0.26%-0.28%0.55%0.94%-0.14%-0.15%1.04%-0.54%0.97%0.81%0.15%5.04%
2013-0.80%0.53%0.09%0.89%-1.71%-1.06%-0.14%-0.46%0.69%0.47%-0.31%-0.90%-2.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^IDCOTCTR среди indices на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^IDCOTCTR, с текущим значением в 1616
^IDCOTCTR (ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOTCTR, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOTCTR, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOTCTR, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOTCTR, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOTCTR, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^IDCOTCTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IDCOTCTR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^IDCOTCTR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^IDCOTCTR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^IDCOTCTR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^IDCOTCTR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.16
2.21
^IDCOTCTR (ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.78%
0
^IDCOTCTR (ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index составляет 13.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.88%5 авг. 2020 г.80719 окт. 2023 г.
-7.18%19 дек. 2008 г.11810 июн. 2009 г.25922 июн. 2010 г.377
-5.77%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.56825 мар. 2019 г.681
-5.01%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.100
-4.66%12 окт. 2010 г.828 февр. 2011 г.8916 июн. 2011 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.59%
2.41%
^IDCOTCTR (ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index)
Benchmark (^GSPC)