График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^IDCOTCTR
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции ^IDCOTCTR — $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^IDCOTCTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $985.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) показал доход в -0.20% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IDCOTCTR составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 0.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ^IDCOTCTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^IDCOTCTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | 1.81% | -1.81% | 0.01% | 0.09% | -0.06% | -0.20% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 2.16% | 0.23% | 0.63% | -1.04% | 1.26% | -0.38% | 1.03% | 0.89% | 0.61% | 0.58% | -0.20% | 6.35% |
| 2024 | -0.12% | -1.32% | 0.55% | -1.92% | 1.14% | 1.00% | 2.20% | 1.28% | 1.20% | -2.38% | 0.78% | -1.46% | 0.81% |
| 2023 | 2.49% | -2.34% | 2.90% | 0.53% | -1.16% | -0.75% | -0.34% | -0.51% | -2.22% | -1.20% | 3.45% | 3.23% | 3.87% |
| 2022 | -1.75% | -1.45% | -2.40% | -2.85% | 0.63% | -1.92% | 2.31% | -2.43% | -3.43% | -1.70% | 2.68% | -0.51% | -12.29% |
| 2021 | -0.86% | -2.75% | -0.62% | 0.63% | 0.21% | 0.69% | 1.30% | 0.13% | -1.30% | 0.02% | 0.35% | -0.27% | -2.50% |
Метрики бенчмарка
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index has an annualized alpha of 3.54%, beta of -0.07, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This index captured 4.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.16%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.08 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.08 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 4.85%
- Участие в снижении
- -9.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IDCOTCTR имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IDCOTCTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.98 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 13.78 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index составляет 6.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.88%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.18%июнь 2009 г. | 5mo 23d | 1y 12d | 1y 6moдек. 2008 г. - июнь 2010 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.77%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 2y 3mo | 2y 8moиюль 2016 г. - март 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -5.01%март 2020 г. | 8d | 4mo 14d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -4.66%февр. 2011 г. | 3mo 29d | 4mo 8d | 8mo 7dокт. 2010 г. - июнь 2011 г. |
Показатели просадок
| ^IDCOTCTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -56.78% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.10% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -18.90% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -25.43% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | -33.92% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -0.33% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.72% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^IDCOTCTR
Добавьте ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^IDCOTCTR