График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) показал доход в -0.20% с начала года и 2.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IDCOTCTR составила 1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^IDCOTCTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | 1.81% | -1.81% | 0.03% | -0.20% | ||||||||
| 2025 | 0.44% | 2.16% | 0.23% | 0.63% | -1.04% | 1.26% | -0.38% | 1.03% | 0.89% | 0.61% | 0.58% | -0.20% | 6.35% |
| 2024 | -0.12% | -1.32% | 0.55% | -1.92% | 1.14% | 1.00% | 2.20% | 1.28% | 1.20% | -2.38% | 0.78% | -1.46% | 0.81% |
| 2023 | 2.49% | -2.34% | 2.90% | 0.53% | -1.16% | -0.75% | -0.34% | -0.51% | -2.22% | -1.20% | 3.45% | 3.23% | 3.87% |
| 2022 | -1.75% | -1.45% | -2.40% | -2.85% | 0.63% | -1.92% | 2.31% | -2.43% | -3.43% | -1.70% | 2.68% | -0.51% | -12.29% |
| 2021 | -0.86% | -2.75% | -0.62% | 0.63% | 0.21% | 0.69% | 1.30% | 0.13% | -1.30% | 0.02% | 0.35% | -0.27% | -2.50% |
Метрики бенчмарка
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index: годовая альфа составляет 3.52%, бета — -0.07, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 03.01.2006.
- Этот индекс участвовал в 5.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.16%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 5.00%
- Участие в снижении
- -9.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IDCOTCTR имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IDCOTCTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 6.61 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^IDCOTCTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index составляет 6.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.88% | 5 авг. 2020 г. | 807 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.18% | 19 дек. 2008 г. | 118 | 10 июн. 2009 г. | 259 | 22 июн. 2010 г. | 377 |
| -5.77% | 11 июл. 2016 г. | 113 | 16 дек. 2016 г. | 568 | 25 мар. 2019 г. | 681 |
| -5.01% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 93 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -4.66% | 12 окт. 2010 г. | 82 | 8 февр. 2011 г. | 89 | 16 июн. 2011 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...