Сравнение IBTM.L с VFEM.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VFEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 2.30%/yr vs 11.67%/yr for VFEM.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и VFEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VFEM.L с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям VFEM.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 11.67% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
VFEM.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и VFEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 7.34% | -5.92% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 11.78% | 16.90% | 15.28% | 5.45% | -3.23% | 3.99% | 15.04% | 16.30% | -6.83% | 20.89% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and VFEM.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.03 |
The correlation between IBTM.L and VFEM.L shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. VFEM.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
VFEM.L
Сравнение IBTM.L c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | VFEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.46 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 11.41 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.23 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и VFEM.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки VFEM.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и VFEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -31.32% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -8.92% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -14.68% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -15.28% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | -25.91% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -1.46% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -6.87% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.71% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и VFEM.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 5.23% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 11.12% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 13.85% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 15.47% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.50% | -6.88% |
Сравнение комиссий IBTM.L и VFEM.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и VFEM.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VFEM.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.36% | 2.93% | 6.58% | 7.88% | 6.20% | 4.92% | 3.39% | 3.61% | 2.98% | 2.96% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and VFEM.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while VFEM.L is Emerging Markets Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VFEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.22% for VFEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и VFEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор