Сравнение IBTM.L с UTGN
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while UTGN (UTG, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IBTM.L returned 2.30%/yr vs 13.99%/yr for UTGN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и UTGN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как UTGN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTGN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у UTGN с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям UTGN по среднегодовой доходности: 2.30% против 13.99% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
UTGN
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и UTGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 7.34% | -5.92% |
UTGN UTG, Inc. | 0.22% | 73.47% | -0.31% | 14.14% | 3.09% | 3.61% | -27.54% | 4.15% | 38.93% | 28.67% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and UTGN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. UTGN — Ранг доходности на риск
IBTM.L
UTGN
Сравнение IBTM.L c UTGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и UTG, Inc. (UTGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | UTGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.51 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 6.25 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | UTGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и UTGN
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки UTGN в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и UTGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | UTGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -41.05% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -20.06% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -37.89% | +30.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -38.93% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | -41.05% | +15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -12.59% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -17.37% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 8.03% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и UTGN
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у UTG, Inc. (UTGN) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | UTGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 4.19% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 23.22% | -18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 33.88% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 43.63% | -34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 41.68% | -31.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и UTGN
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как UTGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
UTGN UTG, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and UTGN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и UTGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор