PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 27.54% соответственно.


IBTM.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.71%
1 год
6.13%
3 года*
1.26%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.30%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.03%2.28%2.56%-1.50%-4.38%-1.34%6.45%6.25%7.34%-5.92%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between IBTM.L and IUIT.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IBTM.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTM.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.32

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

8.42

-5.64

IBTM.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTM.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.78

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.14

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.24

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и IUIT.L

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTM.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-28.01%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-16.96%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-28.01%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-28.01%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.39%

-28.01%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.49%

-0.78%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-5.29%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.70%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTM.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

7.16%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

15.20%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

20.23%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

22.82%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

22.51%

-11.89%

Сравнение комиссий IBTM.L и IUIT.L

IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
5.82%5.55%5.00%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTM.L and IUIT.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IBTM.L is categorized as Government Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор