Сравнение IBTM.L с CEUG.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CEUG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTM.L returned -0.07%/yr vs 12.17%/yr for CEUG.L. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for CEUG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и CEUG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CEUG.L с доходностью 11.57%.
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
CEUG.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и CEUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 6.90% |
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.57% | 26.85% | 10.80% | 20.45% | -10.50% | 22.91% | -0.24% | 26.08% | -12.18% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and CEUG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | -0.31 |
The correlation between IBTM.L and CEUG.L shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. CEUG.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
CEUG.L
Сравнение IBTM.L c CEUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | CEUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.26 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 8.53 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и CEUG.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки CEUG.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и CEUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | CEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -38.52% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -10.04% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -15.35% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -24.06% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | 0.00% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -5.50% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.67% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и CEUG.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | CEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.17% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 11.63% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 14.27% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 16.25% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 18.09% | -7.51% |
Сравнение комиссий IBTM.L и CEUG.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEUG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и CEUG.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CEUG.L в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.32% | 2.53% | 2.81% | 2.73% | 2.84% | 1.81% | 1.77% | 3.05% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and CEUG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for CEUG.L.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while CEUG.L is Europe Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.12% for CEUG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и CEUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор