PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM.L с CEUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и CEUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CEUG.L с доходностью 11.57%.


IBTM.L

1 день
-0.27%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.42%
3 года*
0.81%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.18%

CEUG.L

1 день
2.06%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.57%
6 месяцев
13.31%
1 год
24.38%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и CEUG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.44%0.89%1.46%-2.26%-4.74%-1.77%6.02%5.50%6.90%
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
11.57%26.85%10.80%20.45%-10.50%22.91%-0.24%26.08%-12.18%

Correlation

The correlation between IBTM.L and CEUG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

-0.31

The correlation between IBTM.L and CEUG.L shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

IBTM.L vs. CEUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CEUG.L
Ранг доходности на риск CEUG.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c CEUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTM.LCEUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.26

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

8.53

-6.45

IBTM.L vs. CEUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CEUG.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и CEUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и CEUG.L

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки CEUG.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и CEUG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTM.LCEUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-38.52%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-10.04%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-15.35%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-24.06%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

0.00%

-21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-5.50%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.67%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и CEUG.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTM.LCEUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.17%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

11.63%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

14.27%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

16.25%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

18.09%

-7.51%

Сравнение комиссий IBTM.L и CEUG.L

IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEUG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и CEUG.L

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CEUG.L в 2.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.32%2.53%2.81%2.73%2.84%1.81%1.77%3.05%0.38%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%

Часто задаваемые вопросы


IBTM.L and CEUG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for CEUG.L.

IBTM.L is categorized as Government Bonds, while CEUG.L is Europe Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.12% for CEUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и CEUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор