Сравнение IBTA.L с VDPA.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VDPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 0.73%/yr for VDPA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью 0.41%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.23% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.41% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and VDPA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between IBTA.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
VDPA.L
Сравнение IBTA.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.08 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 6.51 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.25 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.11 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.33 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и VDPA.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -21.43% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -2.70% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -5.60% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -21.43% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.80% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -5.98% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.87% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и VDPA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.82% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 3.59% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 4.54% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 6.86% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 8.77% | -7.01% |
Сравнение комиссий IBTA.L и VDPA.L
И IBTA.L, и VDPA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и VDPA.L
Ни IBTA.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and VDPA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L and VDPA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTA.L is categorized as Government Bonds, while VDPA.L is Corporate Bonds. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор