Сравнение IBTA.L с UB82.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.92%/yr vs -1.09%/yr for UB82.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и UB82.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTA.L торгуется в USD, в то время как UB82.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB82.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.03%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
UB82.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.03% | 7.12% | -0.35% | 2.88% | -15.03% | -2.73% | 9.20% | 9.70% | 0.34% | -0.09% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and UB82.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between IBTA.L and UB82.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
UB82.L
Сравнение IBTA.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.09 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.16 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 2.73 | +13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и UB82.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -42.43% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -1.94% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -7.59% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -21.26% | +15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.71% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -31.15% | +30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.83% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и UB82.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.61% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 3.67% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 4.57% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 8.42% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 7.85% | -5.92% |
Сравнение комиссий IBTA.L и UB82.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и UB82.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.04% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and UB82.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор