Сравнение IBP с DHI
IBP (Installed Building Products, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IBP returned 20.26%/yr vs 18.12%/yr for DHI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBP и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 20.26% против 18.12% соответственно.
IBP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -21.21%
- 6 месяцев
- -23.69%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 20.26%
DHI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам IBP и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | -21.21% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 2.25% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between IBP and DHI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between IBP and DHI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IBP:
$5.47B
DHI:
$42.63B
IBP:
$9.39
DHI:
$10.76
IBP:
21.60
DHI:
13.61
IBP:
0.74
DHI:
4.60
IBP:
1.87
DHI:
1.29
IBP:
8.19
DHI:
1.76
IBP:
$2.95B
DHI:
$33.35B
IBP:
$997.90M
DHI:
$4.31B
IBP:
$658.40M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. DHI — Ранг доходности на риск
IBP
DHI
Сравнение IBP c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IBP и DHI
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBP | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -88.84% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -27.56% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -41.28% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -44.45% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -53.62% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.62% | -24.20% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -27.91% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 15.46% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и DHI
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 35.59% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBP | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.59% | 8.73% | +26.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 24.92% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.70% | 38.84% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.79% | 35.33% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.80% | 35.73% | +13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и DHI
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DHI в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.20% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.63% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и DHI
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
IBP and DHI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBP has higher volatility (35.59%) compared to DHI (8.73%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBP и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор