PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с DHI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или DHI.

Корреляция

Корреляция между IBP и DHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBP и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
503.90%
IBP
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

DHI:

-0.44

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

DHI:

-0.45

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

DHI:

-0.37

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

DHI:

-0.72

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

DHI:

20.82%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

DHI:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

DHI:

$38.72B

EPS

IBP:

$9.10

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

DHI:

9.44

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

DHI:

1.10

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

DHI:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 24.30% против 18.59% соответственно.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-13.51%

5 лет

22.88%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
DHI: -0.44
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
DHI: -0.45
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
DHI: 0.95
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
DHI: -0.37
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
DHI: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.44
IBP
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и DHI

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DHI в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок IBP и DHI

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-36.45%
IBP
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и DHI

Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
13.47%
IBP
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию