PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с CSWI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или CSWI.

Корреляция

Корреляция между IBP и CSWI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBP и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
619.01%
947.72%
IBP
CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

CSWI:

0.82

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

CSWI:

1.39

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

CSWI:

1.18

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

CSWI:

0.75

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

CSWI:

1.92

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

CSWI:

16.06%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

CSWI:

37.59%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

CSWI:

-27.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

CSWI:

$5.27B

EPS

IBP:

$9.10

CSWI:

$8.33

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

CSWI:

37.47

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

CSWI:

6.14

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

CSWI:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

CSWI:

$155.84M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -11.40%.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

CSWI

С начала года

-11.40%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-14.84%

1 год

30.97%

5 лет

37.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
CSWI: 0.82
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
CSWI: 1.39
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
CSWI: 1.18
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
CSWI: 0.75
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
CSWI: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.82
IBP
CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и CSWI

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CSWI в 0.31%

TTM202420232022202120202019
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IBP и CSWI

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-27.64%
IBP
CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и CSWI

Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 18.31%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
20.34%
IBP
CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию