PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с BLDR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLDR.

Корреляция

Корреляция между IBP и BLDR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBP и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
1,394.46%
IBP
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

BLDR:

-0.93

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

BLDR:

-0.76

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

BLDR:

-1.51

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

BLDR:

23.36%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

BLDR:

-42.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

BLDR:

$13.80B

EPS

IBP:

$9.10

BLDR:

$9.06

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

BLDR:

13.39

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

BLDR:

0.84

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

BLDR:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 24.30%, а акции BLDR немного впереди с 25.35%.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

BLDR

С начала года

-15.10%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-35.34%

5 лет

47.87%

10 лет

25.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
BLDR: -0.76
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
BLDR: -0.93
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
BLDR: 0.88
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
BLDR: -0.76
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
BLDR: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.76
IBP
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и BLDR

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBP и BLDR

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-42.52%
IBP
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и BLDR

Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 18.31% и 17.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
17.97%
IBP
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию