Сравнение IBP с BLDR
IBP (Installed Building Products, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IBP returned 20.32%/yr vs 20.11%/yr for BLDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность -21.59%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 20.32%, а акции BLDR немного отстают с 20.11%.
IBP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -24.64%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 20.32%
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам IBP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | -21.59% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between IBP and BLDR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between IBP and BLDR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBP:
$5.44B
BLDR:
$8.16B
IBP:
$9.39
BLDR:
$2.63
IBP:
21.49
BLDR:
28.21
IBP:
1.86
BLDR:
0.55
IBP:
8.15
BLDR:
2.04
IBP:
$2.95B
BLDR:
$14.82B
IBP:
$997.90M
BLDR:
$4.43B
IBP:
$658.40M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
IBP
BLDR
Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.59 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.16 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.68 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.11 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLDR
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -96.78% | +35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -55.51% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -68.55% | +26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -68.55% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -68.55% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -64.83% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -47.86% | +31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 28.06% | -14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLDR
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 15.02% | +20.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 34.12% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 48.09% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 45.20% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.81% | 47.71% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLDR
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.64% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и BLDR
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBP and BLDR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBP has higher volatility (35.71%) compared to BLDR (15.02%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs BLDR's -96.78%.
IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор