PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBP с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBP с BLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBP (Installed Building Products, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IBP returned 21.07%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IBP и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 21.07% против 19.57% соответственно.

IBP

1 день
2.98%
1 месяц
8.05%
6 месяцев
-24.38%
С начала года
-8.34%
1 год
24.76%
3 года*
18.69%
5 лет*
17.98%
10 лет*
21.07%

BLDR

1 день
2.83%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-39.36%
С начала года
-24.00%
1 год
-37.94%
3 года*
-18.22%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBP и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBP
Installed Building Products, Inc.		-8.34%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.00%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between IBP and BLDR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г.

0.63

The correlation between IBP and BLDR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$6.34B

BLDR:

$8.41B

EPS

IBP:

$9.42

BLDR:

$2.64

Коэффициент P/E

IBP:

25.00

BLDR:

29.66

Коэффициент P/S

IBP:

2.16

BLDR:

0.58

Коэффициент P/B

IBP:

9.51

BLDR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.95B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$997.90M

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$658.40M

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Installed Building Products, Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с EXPIBP с GFFIBP с TGLSIBP с TVK.TOIBP с COST
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с AGMBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с URI

Доходность на риск

IBP vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBPBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.77

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.12

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.69

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-1.18

+2.52

IBP vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBP и BLDR

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBPBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-96.78%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.70%

-55.51%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.70%

-68.55%

+25.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.38%

-68.55%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.75%

-68.55%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.92%

-62.96%

+32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-47.93%

+30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

32.24%

-13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и BLDR

Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 12.26%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBPBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

18.11%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

35.59%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.83%

49.40%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.07%

45.78%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.97%

47.83%

+1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и BLDR

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.41%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
660.50M
3.29B
(IBP) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.1%
28.3%
Активы портфеля
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

IBP and BLDR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (18.11%) compared to IBP (12.26%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs BLDR's -96.78%.

IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBP и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор