Сравнение IBN с VUG

С начала года, IBN показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBN имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции VUG немного впереди с 16.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBN и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VUG в 0.45%

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и VUG.

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.