Сравнение IBN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или VTI.
Основные характеристики
| IBN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.35% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 13.92% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.26% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 12.43% |
| Макс. просадка | -86.09% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.58% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между IBN и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBN и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBN показывает доходность 25.35%, а VTI немного ниже – 25.21%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.01% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и VTI
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.81% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и VTI
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и VTI
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.