Сравнение IBMS с TAXS
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMS tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMS charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMS показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 1.06%.
IBMS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.25% | 1.74% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.06% | 1.22% |
Correlation
The correlation between IBMS and TAXS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. TAXS — Ранг доходности на риск
IBMS
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBMS c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMS | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMS и TAXS
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -0.84% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.01% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.22% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 0.99% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.99% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.99% | +2.05% |
Сравнение комиссий IBMS и TAXS
IBMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и TAXS
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMS and TAXS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMS.
IBMS has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.82% for TAXS.
IBMS tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMS and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор