Сравнение IBIJ с IBIE
IBIJ (iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares. Over the past year, IBIJ returned 4.03% vs 3.41% for IBIE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIJ и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIJ показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.90%.
IBIJ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIJ и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 1.33% | 8.59% | 0.69% | 4.98% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.90% | 6.46% | 3.95% | 3.31% |
Correlation
The correlation between IBIJ and IBIE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between IBIJ and IBIE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIJ vs. IBIE — Ранг доходности на риск
IBIJ
IBIE
Сравнение IBIJ c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIJ | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.76 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 14.76 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIJ и IBIE
Максимальная просадка IBIJ за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIJ и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIJ | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -1.70% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -0.72% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.20% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.39% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.23% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIJ и IBIE
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IBIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIJ | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.54% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.09% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.58% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.82% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.82% | +3.01% |
Сравнение комиссий IBIJ и IBIE
И IBIJ, и IBIE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIJ и IBIE
Дивидендная доходность IBIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности IBIE в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 5.49% | 4.66% | 4.42% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IBIJ and IBIE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIJ has higher volatility (1.46%) compared to IBIE (0.54%). In terms of maximum drawdown, IBIJ dropped -5.27% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, IBIJ leads with 4.03% vs 3.41% for IBIE. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIJ has performed better with a 4.03% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIJ and IBIE have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIJ has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 4.96% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIJ и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор