Сравнение IBIF с SEMG
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and SEMG (Suncoast Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while SEMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Suncoast. IBIF is passively managed, while SEMG is actively managed. Over the past year, IBIF returned 4.69% vs 3.92% for SEMG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for SEMG.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и SEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SEMG с доходностью -2.15%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и SEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 3.46% |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | -2.15% | 8.27% |
Correlation
The correlation between IBIF and SEMG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. SEMG — Ранг доходности на риск
IBIF
SEMG
Сравнение IBIF c SEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Suncoast Select Growth ETF (SEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | SEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.06 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 0.25 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 0.80 | +15.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | SEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.30 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.43 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и SEMG
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки SEMG в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и SEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | SEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -15.80% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -15.80% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.13% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.35% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.93% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и SEMG
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) составляет 0.45%, в то время как у Suncoast Select Growth ETF (SEMG) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что IBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | SEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 3.20% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 9.91% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 13.05% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 13.00% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 13.00% | -9.46% |
Сравнение комиссий IBIF и SEMG
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SEMG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и SEMG
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SEMG в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and SEMG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMG has higher volatility (3.20%) compared to IBIF (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs SEMG's -15.80%.
On 1-year performance, IBIF leads with 4.69% vs 3.92% for SEMG. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIF has performed better with a 4.69% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.05% for SEMG.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SEMG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Suncoast. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.60% for SEMG.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и SEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор