Сравнение IBIC с AQLT
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, IBIC returned 4.60% vs 24.99% for AQLT. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и AQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 9.40%.
IBIC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQLT
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIC и AQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 0.04% |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 9.40% | 17.65% | -3.14% |
Correlation
The correlation between IBIC and AQLT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. AQLT — Ранг доходности на риск
IBIC
AQLT
Сравнение IBIC c AQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | AQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.28 | 1.33 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.50 | 2.35 | +15.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.61 | 10.52 | +57.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 1.83 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | 0.95 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и AQLT
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и AQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -16.84% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -10.68% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.03% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.32% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.38% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и AQLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.31%, в то время как у iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 4.26% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 11.27% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 13.73% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 17.13% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 17.13% | -15.56% |
Сравнение комиссий IBIC и AQLT
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AQLT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и AQLT
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AQLT в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.96% | 1.05% | 0.02% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and AQLT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQLT has higher volatility (4.26%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBIC dropped -0.90% vs AQLT's -16.84%.
On 1-year performance, AQLT leads with 24.99% vs 4.60% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 24.99% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AQLT.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.96% for AQLT.
IBIC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AQLT is Global Equities. IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.20% for AQLT.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и AQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор