Сравнение IBHK с NHYB
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHK tracks the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHK показывает доходность 2.00%, а NHYB немного выше – 2.03%.
IBHK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
NHYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IBHK и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 2.00% | 1.04% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.03% | 1.24% |
Correlation
The correlation between IBHK and NHYB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. NHYB — Ранг доходности на риск
IBHK
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHK c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHK | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHK и NHYB
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -2.40% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.36% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.34% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.52% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 3.52% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 3.52% | +1.53% |
Сравнение комиссий IBHK и NHYB
IBHK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и NHYB
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности NHYB в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.44% | 6.52% | 4.02% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.83% | 1.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHK and NHYB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHK.
IBHK has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 4.83% for NHYB.
IBHK tracks Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор